CME iLink 주문 개발 및 운영

2019. 12. 19. 09:20FIX

CME는 서울에 허브를 두고 있기 때문에 거래소에 매매 라이선스가 있다면 직접 주문이 가능하다. 청산 라이선스는 발급받기가 어렵기 때문에 보통 국내 회원사들은 글로벌 청산회사(Clearing Firm)를 이용하면 된다.

 

CME 서울 허브 MDP 시세와 같이 주문 개발환경도 인터넷VPN으로 연결된다. 운영 환경은 목동/상암 데이터센터까지 전용선을 연결하면 된다. 주문과 시세 회선은 동일한 것을 사용하면 된다. 주문환경이 구성이 되면 개발 FIX 연결을 위한 SenderCompID와 TargetCompID 등 접속정보를 받아볼 수 있다. 개발환경은 크게 Cert 세션과 NRCert 세션으로 나눌 수 있다. MDP 시세 수신시에 언급했던 것과 유사하다. 현재 운영중인 시스템과 비슷한 환경으로 구성되어 있는 Cert와 CME에서 현재의 개편사항이 반영된 NRCert 세션이 있다고 보면 된다.

 

운영환경에 대한 세션 정보는 회원사가 지정한 청산회사를 통해서 받을 수 있다. 시스템은 직접 CME에 연결이 되지만 관리는 청산회사를 통해서 처리된다고 보면 된다. iLink(CME 직접 주문을 위한 FIX 시스템) FIX 접속을 위해 Access ID와 Secure Key를 필요로 한다. 해당 키 정보는 1년을 주기로 만기가 도래하며, 청산회사를 통해서 갱신할 수 있다. 하지만 대부분의 청산회사는 회원사 자체에서 처리할 수 있도록 권한을 이양하는 경우가 많다. 그러면 매매 회원사는 CME 웹사이트에 로그인 하여 Access ID와 Secure Key를 직접 발급받을 수 있다.

 - 개발 : https://loginnr.cmegroup.com

 - 운영 : https://login.cmegroup.com

 

* iLink 세션 정책 가이드 : https://www.cmegroup.com/globex/files/iLinkSessionIDPolicy.pdf

 

발급받은 키 정보는 FIX 로그인시(35=A) 함께 보내야 하는 정보로 FIX 엔진 제공업체를 통해서 해당 기능을 제공하는지 확인해보면 된다. 새로운 키를 발급받을 경우 기존키는 4주 후에 만기(Expired) 되므로 그 전에 적용을 끝마쳐야 한다. 키 적용은 주중에 적용해도 무방하다. 만기가 도래하기 전에 갱신될 수 있도록 일자 관리에 신경을 필요가 있다.

 

FIX 세션 운영시 주의해야 할 점

해외기관의 경우 써머타임(Summer time, DST)의 적용을 받기 때문에 상대 기관이 유럽DST 타임존인지 미국DST 타임존이지 확인해서 그에 맞게 조정을 해줘야 한다. CME FIX는 시퀀스 초기화가 일주일 단위(Weekly) 이므로 월요일 시작시간, 토요일 종료시간만 설정하면 되므로 DST의 영향은 덜 받는 편이다. 하지만 주의할 점이 있다. CME는 로그인 실패시 재로그인 시도를 너무 자주 하는 경우, 세션이 잠길 위험(Port Closure)이 있다. 이를 방지하기 위해서 FIX 엔진 제공업체에서 너무 빈번하게 로그인 시도를 막을 수 있는 옵션을 제공하는 경우도 있다.

 

써머타임(Summer Time, DST(Daylight Saving Time))

 - 미국DST : 3월 둘째 일요일 ~ 11월 첫째 일요일

 - 유럽DST : 3월 마지막주 일요일 ~ 10월 마지막주 일요일

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