FIX 주문 관련 주요 태그

2019. 12. 10. 15:20FIX

거래소코드(Exchange)
- 거래소코드를 사용, 거래소코드는 보통 SecurityExchange(207)태그를 사용하거나 ExDestination(100)태그를 사용함
- CME Hub를 통해 거래소 iLink에 직접 주문을 낼 때에는 거래소코드 사용하지 않음
- Execution destination as defined by institution when order is entered.


품목코드
1. Symbol(55)
- Ticker symbol. Common, "human understood" representation of the security.
- Use "[N/A]" for products which do not have a symbol.
- 선물의 경우 품목 결제월을 제외한 순수 품목코드(Contract code)
- 선물의 경우 MaturityMonthYear(200)과 함께 쓰임

 

2. SecurityID(48) / SecurityIDSource(22)
- SecurityID(48)이 설정되어 있으면 반드시 SecurityIDSource(22) 태그가 필요함
- SecurityID(48) value can be specified if no symbol(55) exists
(e.g. non-exchange traded Collective Investment Vehicles)
- SecurityIDSource(22) : 1(CUSIP), 2(SEDOL), 3(QUIK), 4(ISIN), ...

 

* ISIN 코드

 - 국내주식/파생의 경우 예탁원 또는 한국거래소에서 ISIN 코드를 관리해줌

 - 해외주식의 경우 예탁원에서 ISIN 코드를 관리해줌

 - 해외파생의 경우 별도로 ISIN 코드를 관리해 주는 기관이 없음

   . 해외주식에서 거래소 심볼을 키로 사용하여 주문을 내는 경우, 다른 거래소에서 동일 종목이 상장될 경우 문제가 발생할 소지가 있지만 해외파생의 경우 내부적으로 시스템코드를 관리하여 중목 이슈를 방지한다.

   . 해외파생상품시장에서 사실상 국제표준코드 역할을 하고 있는 Bloomberg Ticker, 로이터코드(RIC)도 내부적으로 관리해서 사용하는 것을 권고 한다. 해당 코드들은 해외주식과 같이 중복의 이슈가 발생할 가능성이 없다.


가격(Price)
1. Price(44) : 주문가격, 지정가주문(40=2)의 경우 이곳에 가격을 넣는다.
2. LastPx(31) : 체결가격
3. AvgPx(6) : (체결)평균단가?, SUM(LastPx*LastQty)/CumQty
4. BidPx(132) : 매수호가
5. OfferPx(133) : 매도호가
6. StopPx(99) : Stop주문 stop 가격
7. StrikePrice(202) : 옵션에 대한 행사가격

수량(Quantity)
1. OrderQty(38) : 주문수량 => 체결시에 주문수량은 그대로 내려옴
2. LastQty(32) : 체결수량
3. CumQty(14) : 누적체결수량
4. LeavesQty(151) : 미체결잔량
※ 주문수량(OrderQty) = 누적체결수량(CumQty) + 미체결잔량(LeavesQty)

주문유형
1. OrdType(40)
1 - Market(시장가)
2 - Limit(지정가)
3 - Stop(손절)
4 - StopLimit(지정가손절)
5 - MarketOnClose
6 - WithOrWithout
7 - LimitOrBetter
8 - LimitWithOrWithout ...

 

TimeInForce(59)
0 - Day
1 - GoodTillCancel
2 - AtTheOpening
3 - ImmediateOrCancel(IOC)
4 - FillOrKill
5 - GoodTillCrossing
6 - GoodTillDate
7 - AtTheClose
- GTD주문의 경우 보통 432(ExpireDate) 또는 126(ExpireTime) 사용

주문번호 및 트레이딩 ID
1. ClOrdID(11) : 주문번호
2. OrigClOrdID(41) : 원주문번호
3. OrderID(37)
- FCM에서 거래소로 주문낼 때 사용하는 주문번호
- FCM에서 체결데이터 보내줄 때 이 주문번호를 보내줌
4. SecondaryOrderID(198)
5. ExecID(17) : 체결번호로 체결메시지에 있는 유일한 값 (FCM과 체결내역 대사할 때 사용)
6. ClientID(109) : 주문시 Client에서 보냄, 주문확인/주문체결내역 정보에는 안 쓰임, FIX4.3부터 사라짐

날짜 및 시간
1. SendingTime(52) : FIX 엔진에서 생성되는 전송시간, UTC 시간 사용
2. TransactTime(60) : 업무에서 보내주는 거래시각으로 UTC 시간 사용
3. OrigSendingTime(122)
4. OrigTime(42) : Time of message origination, 일반 메시지들의 발생시각이므로 주문관련 메시지에서는 미사용???
5. TradeDate(75)
- Indicates date of trade referenced in this message in YYYYMMDD format. Absence of this field indicates
current day (expressed in local time at place of trade).

HandlInst(21)
- FCM에서 개입을 할지여부를 결정하는 것으로 일반적으로 1로 설정
- DMA orders(low-touch) are sent directly to the exchange/MTF/ECN without any intervention. (21=1)
- CARE orders(high-touch) are sent to an OMS to be worked by the broker.(21=3)
- Used In
  . Order Cancel/Replace Request  정정주문
  . Order - List  신규주문(다건)
  . Order - Single  신규주문(단건)
- 취소주문에는 21 태그가 없다.
- 태그 값
  1=Automated execution order, private, no Broker intervention
  2=Automated execution order, public, Broker intervention OK
  3=Manual order, best execution

설명(상세기술)
1. Text(58)
- CME의 경우 Business Reject인 경우 35=3 메시지를 통해 거부처리하고, 58태그에 상세 내용 기입
  예 : 58(Text)=Business Reject: Required Field Missing priceistoolarge:
2. OrdRejReason(108)
3. CxlRejReason(102)
  - 취소거부(Cancel Rejection) 사유를 나타내기 위한 코드값, 35=8과 함께 쓰임
  (0=Too late to cancel, 1=Unknown order, 2=Broker / Exchange Option ...)
4. CxlRejResponseTo(434)

  - 취소거부에 대한 요청유형을 구분하기 위한 코드값 (1=Order Cancel Request, 2=Order Cancel/Replace Request)
5. ExecRestatementReason(378)
  - 실행타입 변경을 나타내기 위한 코드값, 내용은 String(58) 태그 사용
    (0=GT Corporate action, 1=GT renewal / restatement (no corporate action), 2=Verbal change, 3=Repricing of order ...)

Side(54)
- 1 : Buy
- 2 : Sell
- 3 : Buy minus
- 4 : Sell plus
- 5 : Sell short
- 6 : Sell short exempt

PutOrCall(201)
- PutOrCall(201) 0:Put, 1:Call, SecurityType(167)과 함께 쓰임
- FIX 4.3부터는 사라짐
- FIX 4.3부터 CFICode(461)을 가지고 구분
. CFI Code가 F로 시작하는 경우 선물
. CFI Code가 OP로 시작하는 경우 풋옵션, OC로 시작하는 경우 콜옵션

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