FIX 주문/접수/체결 시나리오

2019. 12. 10. 15:06FIX

일반적인 주문은 다음과 같은 시나리오가 가정해 볼 수 있다.

1. 주문 시나리오

(1) 신규주문(35=D), 주문접수(35=8,39=0), 부분체결(35=8,39=1) 
(2) 신규주문(35=D), 주문접수(35=8,39=0), 체결완료(35=8,39=2) 
(3) 취소주문(35=F), 취소접수(35=8,39=6), 취소확인(35=8,39=4) 
(4) 정정주문(35=G), 정정접수(35=8,39=E), 정정확인(35=8,39=5), 정정체결(35=8, 39=1 or 2) 

 

MsgType(Tag.35)
8 = ExecutionReport (주문접수/확인/체결)
9 = OrderCancelReject (취소주문 거부)
D = NewOrderSingle (신규주문)
F = OrderCancelRequest (취소주문)
G = OrderCancelReplaceRequest (정정주문)

 

MsgType (Tag.150) OrderStatus (Tag.39)
0 = New 
3 = Done for Day 
4 = Canceled 
5 = Replaced 
6 = Pending Cancel, ie result of order cancel Request 
7 = Stopped 
8 = Rejected 
9 = Suspended 
C = Expired
E = Pending Replace
0 = New 
1 = Partially Filled 
2 = Filled 
3 = Done for Day 
4 = Canceled 
5 = Replaced (Deprecated FIX 4.3) 
6 = Pending Cancel, ie result of order cancel Request 
7 = Stopped 
8 = Rejected 
9 = Suspended 
E = Pending Replace

- 정정주문확인에서 가격은 정정주문가격이 아니라 원주문가격이 내려옴(Barclays)
- 주문시 Omni 계좌번호 외에 개별 계좌번호도 전송해주는데 FCM별로 필드가 상이함

2. 거부 시나리오

위에서는 정상적인 경우의 시나리오라고 볼 수 있다. 하지만 각 주문에 대해 거부가 발생할 경우가 있으므로 그에 대한 시나리오를 살펴본다.

 

(1) 신규주문(35=D), 주문접수(35=8,39=2), 주문거부(35=8,39=9)
(2) 취소주문(35=F), 취소확인(35=8,39=6), 취소거부(35=9)
(3) 정정주문(35=G), 정정접수(35=8,39=E), 정정거부(35=9)
(4) 신규/정정/취소주문, 비즈니스거부(35=j)

(5) 신규/정정/취소주문, 거부(35=3)

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