FIX(10)
-
블룸버그(Bloomberg) Fix Hub EMSxNET
FIX를 이용해서 해외 기관과 연결하기 위한 방법은 여러가지가 있을 수 있다. BT Radianz나 TNS 처럼 글로벌 네트웍 사업자를 통해서 상대기관(브로커, 거래소 등)에 직접 연결하는 방법이 있다. 이때에는 상대기관과 FIX 연결정보를 확인하고, 네트웍 사업자에서 제공하는 NAT IP를 기반으로 방화벽/라우팅 등을 설정하고 진행하면 된다. 블룸버그 처럼 중간에 Fix 허브 사업자를 경유해서 상대기관에 연결할 수도 있다. 이러한 허브 사업자들 중 대표적인 곳이 로이터, 블룸버그 등이 있다. Fix 허브에는 Fix 서버가 구성되어 있다고 보면 된다. 상대기관과 직접 FIX 세션을 연결할 필요가 없다. 단지 허브 사업자에게 연결정보를 받아서 FIX로 세션을 구성하면 된다. 상대기관도 동일하게 허브사업자와..
2019.12.24 -
CME iLink 주문 개발 및 운영
CME는 서울에 허브를 두고 있기 때문에 거래소에 매매 라이선스가 있다면 직접 주문이 가능하다. 청산 라이선스는 발급받기가 어렵기 때문에 보통 국내 회원사들은 글로벌 청산회사(Clearing Firm)를 이용하면 된다. CME 서울 허브 MDP 시세와 같이 주문 개발환경도 인터넷VPN으로 연결된다. 운영 환경은 목동/상암 데이터센터까지 전용선을 연결하면 된다. 주문과 시세 회선은 동일한 것을 사용하면 된다. 주문환경이 구성이 되면 개발 FIX 연결을 위한 SenderCompID와 TargetCompID 등 접속정보를 받아볼 수 있다. 개발환경은 크게 Cert 세션과 NRCert 세션으로 나눌 수 있다. MDP 시세 수신시에 언급했던 것과 유사하다. 현재 운영중인 시스템과 비슷한 환경으로 구성되어 있는 C..
2019.12.19 -
CME 서울Hub에 대한 기본 지식
CME 거래소는 전세계 파생상품시장에서 차지하는 비율이 상당히 높은 거래소이다. 국내에서 해외파생을 거래하는 경우 90% 이상이 CME 거래소를 이용한다고 해도 무방한다. 해외주식의 경우 국가마다 상장된 종목이 틀리기 때문에 다양한 국가의 증권거래소가 나름의 경쟁력을 갖추고 있다고 볼수 있다. 하지만 실물자산이 한정되어 있는 해외파생의 경우 유동성 공급이 원활한 메이저 거래소에서 독식하는 경향이 뚜렷하다. CME 거래소는 서울에 물리적으로 Hub를 구축하였다. 목동과 상암 데이터 센터에 허브가 구축이 되어 있어서 CME Globex (시카고)로 직접 연결할 수 있는 구조를 만들어 준 것이다. 실제로는 일본(AT도쿄, 일본NTT)을 거쳐서 태평양을 통과하게 되어 있다. 국내 증권/선물사들은 CME Hub에..
2019.12.11 -
FIX 주문 관련 주요 태그
거래소코드(Exchange) - 거래소코드를 사용, 거래소코드는 보통 SecurityExchange(207)태그를 사용하거나 ExDestination(100)태그를 사용함 - CME Hub를 통해 거래소 iLink에 직접 주문을 낼 때에는 거래소코드 사용하지 않음 - Execution destination as defined by institution when order is entered. 품목코드 1. Symbol(55) - Ticker symbol. Common, "human understood" representation of the security. - Use "[N/A]" for products which do not have a symbol. - 선물의 경우 품목 결제월을 제외한 순수 품목코..
2019.12.10 -
FIX 주문/접수/체결 시나리오
일반적인 주문은 다음과 같은 시나리오가 가정해 볼 수 있다. 1. 주문 시나리오 (1) 신규주문(35=D), 주문접수(35=8,39=0), 부분체결(35=8,39=1) (2) 신규주문(35=D), 주문접수(35=8,39=0), 체결완료(35=8,39=2) (3) 취소주문(35=F), 취소접수(35=8,39=6), 취소확인(35=8,39=4) (4) 정정주문(35=G), 정정접수(35=8,39=E), 정정확인(35=8,39=5), 정정체결(35=8, 39=1 or 2) MsgType(Tag.35) 8 = ExecutionReport (주문접수/확인/체결) 9 = OrderCancelReject (취소주문 거부) D = NewOrderSingle (신규주문) F = OrderCancelRequest (취소주..
2019.12.10 -
FIX 세션 메시지 - 테스트 및 거부
로그인과 리커버리 메시지 외에 테스트요청(35=1), 세션거부(35=3) 등의 메시지가 있다. 테스트 메시지 먼저 테스트요청 메시지를 살펴보겠다. 앞서 로그인 시나리오에서 세션이 비정상일때 송신한 적이 있다. 테스트 요청은 일반 Heartbeat와 유사하지만 MsgType(Tag.35)를 1(TestRequest)로 요청하고 0(Heartbeat)로 응답받는다. 한가지 다른 점은 테스트 요청시에 112 태그에 원하는 메시지를 넣어서 보낸다. 그러면 테스트 요청을 받은 곳에서는 112로 수신된 메시지를 112 태그에 실어서 Heartbeat(35=0)으로 응답한다. [out]8=FIX.4.4^A9=104^A35=1^A34=2294^A52=20111207-04:15:21.533^A49=ACOMPID^A56=..
2019.12.10