FEP(대외접속) 이야기

2019. 12. 9. 14:52FEP

FEP는 Front End Processor의 약자로 증권업계에서는 대외통신 시스템을 의미하며 대외접속으로 불리기도 한다. 거래소 및 기타유관기관과 연결하는 대외접속과 은행, 보험, 카드 등 주로 금융기관을 연결하는 대외접속으로 나눌 수 있다. 좀 더 상세히 구분을 하면 다음과 같이 될 것이다.

 

1. 국내 주문FEP - 한국거래소 등 국내기관 주문FEP

TCP 방식으로 주문을 송신하고 접수/체결 등을 수신하는 송수신 인터페이스를 포함한다. 전문은 구조체를 사용하며 자체 시퀀스 리커버리 방식을 사용한다. 모든 전문은 암호화된 전문으로 통신을 한다.

 

2. 해외 주문FIX - 해외거래소 및 글로벌 브로커

해외는 FIX라는 표준 프로토콜을 기반으로 대외접속이 이루어진다. 표준이므로 FIX 엔진을 도입하여 그것을 바탕으로 해외 기관과 연결을 한다. 대부분의 해외기관들은 표준 FIX 엔진으로 접속이 가능하지만, CME 거래소와 같이 특수한 요청이 있는 경우 FIX 엔진을 수정이 필요하기도 하다.

내부 AP에서 FIX 형태의 가변길이 데이터 파싱을 용이하기 위해서 매퍼 프로세스가 구조체 형태로 매핑을 해서 사용하기도 한다. 

 

3. 국내 시세FEP - 한국거래소(코스콤)

거래소는 UDP 방식으로 구조체전문을 송신한다. TR번호를 통해 전문이 관리되면 코스콤에서 시세를 처리한다. 개발망에는 개발용 시세를 제공해므로 신규 변경 적용이 용이하다. 참고로, 해외는 개발시세를 제공해주는 경우가 드물기 때문에 개발시스템에서도 운영시세를 받아서 제공한다. 그러므로, 시세벤더에서 새로운 변경사항이 발생했을 경우 테스트 환경이 열악하게 된다.

 

4. 해외 시세FEP - 해외거래소, 시세벤더

해외 거래소 및 시세벤더의 데이터 특성은 다양하지만 모두가 가변길이 형태의 데이터를 사용한다는 것이 코스콤 시세와 다른 점이라고 할 수 있다. 일반적으로 태그/값(Tag/Value) 기반으로 가변길이 형태로 데이터를 제공하고, 각 시세벤더가 사용하는 프로토콜도 다양한다. 데이터도 대부분 변경분만 제공해주므로 구조체 형태보다 단위 패킷사이즈가 작다. 글로벌 사업을 추진하기 위해서 확장성이 용이한 형태로 발전해 온 것으로 보인다.

 

해외거래소의 시세를 제공해주는 국내벤더들은 코스콤과 같이 구조체 형태로 시세를 제공해준다. 국내 시세제공 환경의 특성에 맞게 변화된 사례라고 볼 수 있다. 국내벤더들은 연합인포맥스, 이데일리, 개미집소프트, 블래쉬넷 등이 있다.

 

해외시세의 경우 물리적 거리제한 이슈도 있어서, 데이터 제공방식도 벤더에 따라서 TCP/UDP 등 다양한 방식으로 제공해주고 있다. 스냅샷, 리커버리, 정산가/전일종가, 시고저, 만기일자/최종거래일자 등 데이터 제공방식도 다양한다.

 

5. 은행 대외접속

은행, 보험, 카드, VAN사 등 은행 방식의 개시전문을 사용하는 기관들은 유사한 프로토콜을 사용한다.

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